DeLa(s)Vega(s) schreef op 16 februari 2022 19:54:
[...]
Put call pariteit stelt dat de T&V van de call en de put aan elkaar gelijk zijn van dezelfde strike, indien de rente verwaarloosd kan worden. Het dividend maakt hier het verschil,
Morgen zal de koers 0,21 € inleveren want ex divi. Ceteris Paribus. Wat de koers "erna" gaat doen weet niemand.
De slotkoers van € 24,14 is dus in feite al € 23,93. Dan is de 24 put dus € 0,07 in het geld en de call 0,07 uit het geld.
De put heeft dus 0,31 - 0,07 = 0,24 tijd & verw. De call 0,20. Dat zou aan elkaar gelijk moeten zijn.
De slotprijzen van de opties zijn alleen goed te vergelijken als ze zo;n beetje in dezelfde minuut zijn verhandeld. Ik weet niet of dat het geval was vandaag.
Optieprijzen worden gewaardeerd volgens Black & Scholes. De kans omhoog wordt net zo groot geschat als de kans omlaag. Er is geen voorkeur.
Zoek even op: vrijwel risicoloze positie aangaan via een Conversie of een Reversal. Dat bewijst dat de premie (T&V) van de put en de call van dezelfde serie aan elkaar gelijk moeten zijn (rente en divi niet meegenomen in de berekening).
Ik heb sinds relatief kort geen aandelen Shell meer. Wel TL en Calls. Omvang groot genoeg om regelmatig even op de borden te kijken hoe het erbij staat.