Forum: Koffiekamer » Wereldindex vs landenindices » Pagina: 33 | Belegger.nl

Wereldindex vs landenindices

891 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 41 42 43 44 45 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Hythloday
0
quote:

schreef op 26 mrt 2019 om 14:01:


[...]

Zo scoort een 100% defensieve portefeuille op lange termijn beter dan de wereldindex bij een lager risico.


Gemiddeld, geannualiseerd rendement van 31 december 2005 t/m 31 december 2018:

Defensief +7,3%
iShares MSCI World +5,2%

Volatiliteit:

Defensief 10,84
iShares MSCI World 12,94

Zie grafiek voor koersverloop.



Bijlage:
Ed Verbeek
0
quote:

Hythloday schreef op 26 mrt 2019 om 18:48:


Gemiddeld, geannualiseerd rendement van 31 december 2005 t/m 31 december 2018:

Defensief +7,3%
iShares MSCI World +5,2%

Volatiliteit:

Defensief 10,84
iShares MSCI World 12,94


Geannualiseerd rendement van 31 december 2005 t/m 31 december 2018:

MSCI World Minimum Volatility Index +7,7%
(cumulatief 161,65%)
Volatiliteit over die 13 jaar weet ik niet, maar over de laatste 1 en 5 jaar was het 9,8 en 11,3 en minimum volatility zal niet voor niets minimum volatility heten :-)


Dat tevens als mooie aanvulling op het eerdere overzicht:

Wereldwijd beleggende ETF's met de beste Return/Risk verhouding
volgens justetf.com, niet swap-based, niet valuta-hedged en in Europa verhandelbaar,
telkens met cumulatief rendement en Return/Risk:

Over de laatste 5 jaar:
- Benchmark: HSBC MSCI World: 70% 0,84
- Beste strategie: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (Acc): 91% 1,23
(vgl. S&P Global Dividend Aristocrats: 50% 0,69)
- Beste sector: iShares Global Infrastructure: 62% 0,80

Over de laatste 3 jaar:
- Benchmark: HSBC MSCI World: 36% 0,95
- Beste strategie: Xtrackers MSCI World Momentum Factor: 53% 1,14
(vgl. S&P Global Dividend Aristocrats: 23% 0,73)
- Beste sector: Xtrackers MSCI World Information Technology: 76% 1,25
(2e plaats: L&G Cyber Security 79%: 1,20)

Over het laatste jaar:
- Benchmark: HSBC MSCI World: 15% 1,20
- Beste strategie: Xtrackers MSCI World Minimum Volatility: 21% 2,25
(vgl. S&P Global Dividend Aristocrats: 11% 1,28)
- Beste sector: iShares Global Infrastructure: 29% 2,79
(2e plaats: Xtrackers MSCI World Utilities: 29% 2,64)

Laatste 6 maanden (geen Return/Risk beschikbaar):
- Benchmark: HSBC MSCI World: 0,22%
- Beste strategy: Xtrackers MSCI World Minimum Volatility: 5,95%
(2e plaats: Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend 5,88% )
(vgl. S&P Global Dividend Aristocrats: 2,6%)
- Beste sector: iShares Gold Producers 29,55%
(2e plaats: SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF 16,86%)
Hythloday
0
quote:

Ed Verbeek schreef op 26 mrt 2019 om 19:39:


Dat tevens als mooie aanvulling op het eerdere overzicht:


Gemiddeld, geannualiseerd rendement van 31 december 2010 t/m 31 december 2018:

Defensief +10,93%
iShares MSCI World +8,93%

Volatiliteit:

Defensief 10,13
iShares MSCI World 10,94

Voor verloop, zie bijlage.

Bijlage:
Hythloday
0
quote:

Hythloday schreef op 26 mrt 2019 om 14:01:


Maar de ETF industrie kent mogelijkheden om een defensieve portefeuille te simuleren, b.v. de minimum volatility ETF's.


In de grafiek een voorbeeld waarin de minimum volatility ETF een beter alternatief is dan defensief, om maar te zwijgen van de wereldindex.

De gemiddelde jaarlijkse outperformance van 31 december 2013 t/m 31 december 2018 t.o.v. de wereldindex:

Defensief +2,79%
iShares MSCI World Minimum Volatility +3,24%

Volatiliteit:

Defensief 10,56
iShares MSCI World Minimum Volatility 9,82
iShares MSCI World 11,45
Bijlage:
Hythloday
0
quote:

Hythloday schreef op 26 mrt 2019 om 14:01:


d.m.v. diverse ETF's waaronder dividend ETF's en technologie ETF's.


De groei sectoren (WW=wereldwijd; AM=Amerikaans) vergeleken met de wereldindex vanaf 31 mei 2016, toen de SPDR sector ETF's werden geïntroduceerd.
Bijlage:
Treasury Bond
0
quote:

Hythloday schreef op 26 mrt 2019 om 19:52:


[...]

Gemiddeld, geannualiseerd rendement van 31 december 2010 t/m 31 december 2018:

Defensief +10,93%
iShares MSCI World +8,93%

Volatiliteit:

Defensief 10,13
iShares MSCI World 10,94

Voor verloop, zie bijlage.




Interessant, je zegt defensief, wat bedoel je daarmee? Welke mix of etf?
izdp
1
Vol bewondering volg ik dit draadje.
Wat een kennis!
Wat een arbeid!

Ik erken: op dit vlak ben ik een volslagen analfabeet.
Maar ik luister toch telkens aloude beleggingsvragen bij de keuze van welke te kiezen en wanneer.

Dus luister ik ook wel steun voor mijn waan:
Spreiden is dodelijk voor je rendement en is als verzekeren.
Ik lees het ervaren van marique en het behappen.
Ik herken dit als ik bijvoorbeeld hier alle zin en onzin lees van de columnisten die nu verkocht worden met premium.
Net zo, als ik de analisten lees en dan denk: help wat zijn ze blind!
Dit niet specifiek voor 'mijn' aandelen, maar voor allen die ik wat meer volg dan global.
Treasury hoor ik nu als een heel normaal mens en weloverwogen nb!
Ed blijf ik bijzonder waarderen om zijn onderbouwing en is als een duiveltje wat heel vriendelijk in je oor fluistert.
Hythloday is voor mij als een boekhouder.
Een vak wat ik haat en als leraar tja, dan ben ik blij dat het niet mijn leraar was.
De communicatie ligt met leraren altijd gevoelig en eerlijk gezegd verbaast hij me wel als docent Engels.
Ik heb er een aantal meegemaakt en die ik vooral herinner is haar met zoveel liefde en passie voor die taal.
Dat was een Engelse die onze taal perfect beheerste.
Die hield van haar verfomfaaide boeken: die waren stuk gelezen!
Kortom je te schrijven boek: voorkom de droogte.
Treasury Bond
0
quote:

izdp schreef op 27 mrt 2019 om 01:10:



Treasury hoor ik nu als een heel normaal mens en weloverwogen nb!



Dank! Ik ben best normaal, op wat frustraties na die ik graag spui in de daarvoor bedoelde topics ;)

Dit is een zeer interessant draadje en hoop dat Marique nog wil toelichten waarom hij/zij? overschakelt naar een rustigere porto mbt ETF's. En mijn overige vragen die hierboven staan.
Eveneens hoop ik dat er mensen zijn die hun mening over mijn porto willen geven.
Hythloday
0
quote:

izdp schreef op 27 mrt 2019 om 01:10:


dan ben ik blij dat het niet mijn leraar was.


Dat kan ik me voorstellen. Mijn gevoel voor humor is wel eens kwetsend voor anderen. En toen ik een keuze kon maken voor de klassen, heb ik, de moeilijkste klassen gekozen: alle 4 Havo klassen en alle 5 Havo klassen. De eerste les begon ik met moppen tappen en sterke verhalen vertellen. De "raddraaiers" willen dan ook opvallen en die pikte ik meteen eruit. Ik zette een bankje bij de prullenbak en zei: "Kom, jij hier maar zitten." "Raddraaier": "Waarom?" Ik: "soort zoekt soort." Nr. 2 kwam kort daarna en die zette ik met zijn tafel aan mijn tafel geschoven onder het mom van: "tuig zit bij tuig". De leerlingen van de klas die daarna kwamen, vroegen al bij binnenkomst: "Gaat U bij ons ook dat verhaal vertellen?" Maar kandidaten voor de prullenbak of bij het bureau hielden zich koest.

Zo herinner ik me dat een meisje uit 4 havo jarig was. Ze was 16 geworden. Jongens, ze is jarig vandaag, even zingen voor haar en onder het zingen zette ik het nummer "Sweet 16" op. De volgende keer kwam een "raddraaier" bij me. Ik ben jarig. Hoe oud. 17. Zingen voor die jongen. Ondertussen zette ik het nummer van Freek de Jonge op: "Er is leven na de dood". Kortom, ik kon lezen en schrijven met zulk soort klassen.

Waarom deze lange inleiding? Ik werk heel gestructureerd. Zo had ik slechts 2 jaargroepen. Ik hoefde dus maar 1 les per jaargroep voorbereiden die ik diverse keren kon gebruiken. De enquêtes die professionals opstellen, zijn dikwijls enigszins stompzinnig: "Hoeveel tijd ben je kwijt aan lesvoorbereiding per les?" Nu schreef ik meestal mijn eigen lesstof, dus ik kon wel vrij veel tijd invullen. "Goh, jij werkt wel hard, hè. Och, valt wel mee. Jij blijft ook altijd bescheiden. Ze dachten verder niet na.

Door te beleggen ben ik financieel onafhankelijk geworden en ben ik met vroegpensioen gegaan. Als ik die structuur niet in mijn beleggingen had aangebracht, was me dat nooit gelukt. Jij vat dat samen onder de term "boekhouder". Prima, ik geniet nu van de leuke dingen in het leven en van mijn hobby's.

P.S. de auteurs zijn zo vriendelijk geweest om de archieven in te duiken en hebben me lange lijsten met namen gestuurd vanaf 1730. Als ik een poos niet post in dit forum, dan weten jullie dat ik met mijn vrijwilligerswerk bezig ben. Succes met jullie beleggingen.
marique
2
quote:

Treasury Bond schreef op 27 mrt 2019 om 08:41:


(...)
Dit is een zeer interessant draadje en hoop dat Marique nog wil toelichten waarom hij/zij? overschakelt naar een rustigere porto mbt ETF's.
(...)

Zie
marique 26 mrt 2019 om 15:24
Treasury Bond
0
quote:

marique schreef op 27 mrt 2019 om 11:56:


[...]
Zie
marique 26 mrt 2019 om 15:24



Die had ik gezien, maar legde de link nog niet met een meer volatiele porto en eenvoud.
Het kan redelijk eenvoudig zijn om bijvoorbeeld in World Information Tech te beleggen bijvoorbeeld toch?
marique
0
TB,
In het algemeen is het zo dat een portfolio met etf's/fondsen minder volatiel is dan een portfolio met afzonderlijke bedrijfsaandelen. Tenzij je een heel sterk gespreide portfolio met pakweg 100 bedrijfsaandelen aanhoudt. Maar als je dat doet kun je voor het gemak net zo goed voor een handvol etf's/fondsen kiezen.
Probleem met kiezen van etf's/fondsen verschilt niet zoveel met bedrijfsaandelen. Je moet in beide gevallen onderzoek doen en bijblijven.

Ik had voorheen zo'n 25-30 bedrijfsaandelen in portfolio. In het algemeen viel de volatiliteit wel mee. Maar dat komt omdat ik een voorkeur heb voor z.g.n. kwaliteitsaandelen. Sinds ik ook etf's heb opgenomen beperk ik het aantal bedrijfsaandelen tot 15-20.

De etf's, voornamelijk wereldsectors, vormen nu a.h.w. de kern van mijn portfolio. Met de bedrijfsaandelen, Eurozone, kan ik wat nuance aanbrengen.
Ed Verbeek
0
quote:

Treasury Bond schreef op 26 mrt 2019 om 17:13:


[...]ik vaar een catamaran ipv een olietanker,

Leuke vergelijking.
Probleem is dat de olietanker sinds oktober van richting is veranderd.
Gevaarlijk voor een catamaran om daar nu omheen te varen!
Treasury Bond
0
quote:

marique schreef op 27 mrt 2019 om 12:43:


TB,
In het algemeen is het zo dat een portfolio met etf's/fondsen minder volatiel is dan een portfolio met afzonderlijke bedrijfsaandelen. Tenzij je een heel sterk gespreide portfolio met pakweg 100 bedrijfsaandelen aanhoudt. Maar als je dat doet kun je voor het gemak net zo goed voor een handvol etf's/fondsen kiezen.
Probleem met kiezen van etf's/fondsen verschilt niet zoveel met bedrijfsaandelen. Je moet in beide gevallen onderzoek doen en bijblijven.

Ik had voorheen zo'n 25-30 bedrijfsaandelen in portfolio. In het algemeen viel de volatiliteit wel mee. Maar dat komt omdat ik een voorkeur heb voor z.g.n. kwaliteitsaandelen. Sinds ik ook etf's heb opgenomen beperk ik het aantal bedrijfsaandelen tot 15-20.

De etf's, voornamelijk wereldsectors, vormen nu a.h.w. de kern van mijn portfolio. Met de bedrijfsaandelen, Eurozone, kan ik wat nuance aanbrengen.



Ja die begreep ik. Ik beleg daarom ook in ETF's.
Ah ik lees dat je ook sectors maar dan over wereld pakt. Mooi, maar dan begreep ik nog niet het wegdoen van Rbot, dat is ook een sector ETF en wereldwijd toch?
Of hanteer ik een andere definitie hierover?
Treasury Bond
0
quote:

Ed Verbeek schreef op 27 mrt 2019 om 12:52:


[...]
Leuke vergelijking.
Probleem is dat de olietanker sinds oktober van richting is veranderd.
Gevaarlijk voor een catamaran om daar nu omheen te varen!


Klopt! Een F1 wagen zal ook veel sneller schade oplopen dan een monstertruck. Echter is hij wel veel sneller. Ik ben heel benieuwd wat nu meer rendeert. En als je het countert met een defensieve F1 auto, lees LT obligaties, zou het wel eens goed in de koers kunnen blijven.

En wat ik eerder al vroeg maar geen antwoord op kreeg:
Gaan de heren uit van een vast startbedrag wat door de periodes heenloopt in de vergelijking van ETF/Funds, of van een maandelijkse inleg?

Wat ik verder een beetje mis in deze discussie is wat Buffet zegt: Het is niet het verleden waar je je op moet baseren, maar de toekomst (ofwel potentie). De ontwikkelingen in techniek gaan keihard namelijk, dan kun je niet vanuit verleden een lijn doortrekken maar zal je dit moeten nemen in je overweging, hoe zien jullie dit?
izdp
0
quote:

Treasury Bond schreef op 27 mrt 2019 om 12:52:


[...]

Ja die begreep ik. Ik beleg daarom ook in ETF's.
Ah ik lees dat je ook sectors maar dan over wereld pakt. Mooi, maar dan begreep ik nog niet het wegdoen van Rbot, dat is ook een sector ETF en wereldwijd toch?
Of hanteer ik een andere definitie hierover?



Treasury ik zou die ook niet nemen.
Ik zie de overeenkomst met bv zonnepanelen.
Geweldig succes, maar sectorwijd vooral veel verliezers wat het rendement neerhaalt.
Aandelen neem ik ook niet, omdat de winnaars imho er niet uit te pikken zijn.
Treasury Bond
0
quote:

izdp schreef op 27 mrt 2019 om 13:04:


[...]

Treasury ik zou die ook niet nemen.
Ik zie de overeenkomst met bv zonnepanelen.
Geweldig succes, maar sectorwijd vooral veel verliezers wat het rendement neerhaalt.
Aandelen neem ik ook niet, omdat de winnaars imho er niet uit te pikken zijn.



Je bedoelt dat er dus maar een paar echt gaan winnen?
Alsin de marktleiders worden en de rest niet?

Zie je het niet als groeimarkt? Ik ben namelijk echt van mening dat automatisering en robotisering het vergrijzingsprobleem gaan oplossen. Gezien China en Japan enorm investeren hierin, maar ook hier.
Ik zit zelf in de machinebouw, daar gaat dit in treinvaart vooruit!
Ed Verbeek
0
quote:

Treasury Bond schreef op 27 mrt 2019 om 12:56:


[...]
Gaan de heren uit van een vast startbedrag wat door de periodes heenloopt in de vergelijking van ETF/Funds, of van een maandelijkse inleg?

Wat ik verder een beetje mis in deze discussie is wat Buffet zegt: Het is niet het verleden waar je je op moet baseren, maar de toekomst (ofwel potentie). De ontwikkelingen in techniek gaan keihard namelijk, dan kun je niet vanuit verleden een lijn doortrekken maar zal je dit moeten nemen in je overweging, hoe zien jullie dit?
Vast startbedrag.
Techniek heeft de toekomst, maar dat had het in 2000 ook.
izdp
0
Ja zoiets.
Een paar grote en veel bedrijven met specifieke toepassingen waarin de robotica maar een onderdeel van is.
In jouw tak van sport zie je dit nu toch ook?
Of ervaar je anders?
marique
0
quote:

Treasury Bond schreef op 27 mrt 2019 om 12:52:


[...]

Ja die begreep ik. Ik beleg daarom ook in ETF's.
Ah ik lees dat je ook sectors maar dan over wereld pakt. Mooi, maar dan begreep ik nog niet het wegdoen van Rbot, dat is ook een sector ETF en wereldwijd toch?
Of hanteer ik een andere definitie hierover?


Volgens iShares, waarvan ik de Rbot etf had, zijn de onderliggende aandelen voor 95% IT en Industrials. Die twee hoofdsectoren heb ik al in voldoende mate in portfolio. Rbot had ik er ruim een jaar als extraatje bij. Uiteindelijk totaalrendement +2,6%, na eerder op +24,5% gestaan te hebben. Te laat winst genomen dus.


891 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 41 42 43 44 45 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 602,30 +10,86 +1,84% 06 dec
AMS25-24h 602,55 +0,25 +0,04% 06 dec
AMX 890,76 +11,22 +1,28% 06 dec
ASCX 1.008,15 +4,37 +0,44% 06 dec
BEL 20 3.929,05 +41,91 +1,08% 06 dec
BRX20-24h 3.924,43 -4,62 -0,12% 06 dec
Germany30^ 13.207,10 +152,30 +1,17% 16:22
Dutch15-index 16.537,39 +261,71 +1,61% 06 dec
Euro30-index 18.954,42 +205,45 +1,10% 06 dec
US30# 28.026,49 +24,28 +0,09% 06 dec
US500# 3.146,47 +0,77 +0,02% 06 dec
Nasd100# 8.401,61 +4,24 +0,05% 06 dec
Japan225# 23.523,50 +169,10 +0,72% 06 dec
New York WTI spot 56,22 +0,59 +1,06% 22 jul
Gold World Spo... 1.460,20 -15,91 -1,08% 06 dec
EUR/USD 1,1059 0,0000 0,00% 06 dec

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ArcelorMittal 16,100 +0,546 +3,51% 06 dec
ASML 252,600 +8,250 +3,38% 06 dec
IMCD 78,250 +1,800 +2,35% 06 dec
Dalers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 701,800 -3,400 -0,48% 06 dec
KPN 2,744 +0,004 +0,15% 06 dec
AALBERTS NV 39,050 +0,090 +0,23% 06 dec

Nieuws Forum

Greenpeace: ING steekt meest in steen...
Sunshine Band op 08-dec-19 16:19
9
Ericsson schikt voor miljard in VS
taurus86 op 08-dec-19 16:07
4
'Italië bereid tot lening voor staalf...
aandeeltje! op 08-dec-19 16:07
2
Onverwachte dip voor Chinese export
Kaspersky op 08-dec-19 14:32
1
'Doel elektrische auto's kans voor AMG'
zolder_1 op 08-dec-19 13:09
10