Leefloon schreef op 9 juni 2021 11:01:
[...]
Gebruik dus liever een (online) optiecalculator om op basis van optiekoersen de werkelijke implied volatility te laten bereken.
Om de vraag toch te beantwoorden: met het programma StegoShare kunnen, als het goed is, uit de bijgevoegde afbeelding uiteindelijk 2 geproduceerde, breed ondersteunde, inhoudelijk dezelfde spreadsheet-bestanden worden gehaald. Een plat CSV-bestand met alleen getallen, of een zo plat mogelijk XLS-bestand met wat formules waarmee die getallen zijn berekend.
Sleep voor de veiligheid eventueel eerst het CSV-bestand naar een editor, en vervang indien nodig decimale komma's door een decimale punt. Beide bestanden zijn zo plat en zo simpel mogelijk, en kunnen read-only worden geopend met alles dat deze bestandsformaten ondersteunt. StegoShare vereist Java (minimaal versie 6):
stegoshare.sourceforge.net/download.htmlIndien gewenst heb ik eventueel een instructie voor slachtoffers van Windows hoe je met een speciale, zeer brede grafiek de correlatie tussen de soortgelijke historische volatiliteit van de S&P 500 en de VIX per dag toont, over een zeer lange periode, maar dat is nog minder on-topic dan de geschatte volatiliteit van premies van opties AB InBev. Ik heb voor het gemak dezelfde, simpele MA-5 gebruikt als de off-topic voorbeeldbestanden van die zeer brede grafiek.