Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

quote:

Global Selection schreef op 23 mei 2016 20:39:

Mijn conclusie was dat het een goede periode voor aandelengekkies was

quote:

Global Selection schreef op 23 mei 2016 20:34:

De indexfondsen die op de markt zijn bij mijn broker zijn allemaal synthetische trackers. M.a.w. ik beleg uitsluitend in opties.

quote:

Ed Verbeek schreef op 23 mei 2016 20:56:

En dan is mijn conclusie dacht ik juist dat de wereldindex het in die periode toch echt beter deed dan de defensieve index, vind je niet?
:-)

quote:

BEN stierig schreef op 23 mei 2016 20:43:

Eerst was defensief goed en cyclisch slecht, maar nu is het vaantje gedraaid naar low vol?

quote:

Global Selection schreef op 23 mei 2016 21:09:

Jij toont aan dat de FTSE wereldindex vanaf 7 mei beter heeft gescoord dan een defensieve en aanzienlijk beter dan een cyclische index. Zoek eens uit waarom dit zo is. Ik denk dat ik het antwoord wel weet. De iShares World index scoort ook beter. Waarschijnlijk om dezelfde reden. Het gedrocht principe:-)

quote:

Global Selection schreef op 5 mei 2016 08:59:

Een ander fenomeen is dat cyclische aandelen het steeds slechter doen vanaf 2010 vergeleken met defensieve aandelen.

quote:

Global Selection schreef op 23 mei 2016 21:09:

Een defensieve portefeuille deed het van medio 2012 t/m ultimo 2013, aanzienlijk slechter dan de wereldindex.

quote:

Global Selection schreef op 5 mei 2016 17:17:

Gemiddeld geannualiseerd rendement van 31 december 2003 t/m 31 december 2015:

Cyclische aandelen +7,2%
Defensieve aandelen +9,9%
Alle sectoren +8,0%

Voor alle drie groepen geldt: gelijk gewogen, jaarlijks geherbalanceerd.

Mijn onderzoek betreft de wereldwijdbeleggende sectorfondsen van NN.

quote:

Global Selection schreef op 5 mei 2016 08:59:

Rendement YTD:

Cyclische aandelen -2,88%
Defensieve aandelen -1,91%

Vergeleken met defensieve aandelen maken cyclische aandelen hun extra verlies t.o.v. defensieve aandelen niet meer goed, waardoor ze steeds verder achterop raken.

quote:

BEN stierig schreef op 23 mei 2016 20:39:

[...]

De welbekende SPDRs?

Logisch dat over sommige periodes sommige beleggingsfondsen hoger scoren dan een indexfonds. Waar het om gaat is of het mandje aktieve fondsen over lange termijn meer/minder scoort dan het mandje indexfondsen.

Logica dicteert dat dit niet zo is.

quote:

Global Selection schreef op 5 mei 2016 16:13:

Update:

Rendement YTD:

Cyclische aandelen -4,06%
Defensieve aandelen -1,94%

quote:

Global Selection schreef op 5 mei 2016 16:23:

Cyclische aandelen hebben een hoger risicoprofiel dan defensieve aandelen.

quote:

Global Selection schreef op 5 mei 2016 20:04:

Ben, je mag gerust in cyclische aandelen beleggen als je daar een hoger rendement verwacht. Niets houd je tegen. De historische feiten geven jou gelijk, althans dat is jouw conclusie

quote:

Global Selection schreef op 6 mei 2016 10:41:

Update:

Rendement YTD:

Cyclische aandelen -3,41%
Defensieve aandelen -1,11%

quote:

Global Selection schreef op 6 mei 2016 16:35:

Ik ben blij dat je mijn onderzoek bevestigd. Zowel in de periode 2003-2015 als in de periode die jij hebt onderzocht, scoort defensief beter dan cyclisch.

quote:

marique schreef op 23 mei 2016 22:10:

[...]

Heb zelf lichte voorkeur voor de NN-fondsen.

quote:

hirshi schreef op 24 mei 2016 00:22:

de V.S. zal uiteindelijk als winnaar uit de bus komen. Zo is het al jaren en dat verwacht ik dus ook nu weer.